Archivos descargados de IE

Hola como estan, gracias a los comentarios que he visto en este foro decidi dar el paso a Windows Phone y la verdad me alegro de haberlo hecho, tengo una duda espero me puedan resolver, cuando uno descarga un archivo de Internet Explorer ya sea un video o sonido no hay una manera de guardarlo y reproducirlo luego? porque solo puedo hacerlo en el momento

no ami tambien me molesta esto esto es un tipo de seguridad antipirateria (